原创 欧欧 欧欧量化抓妖记 2025年06月19日 08:08 广西
在市场中，“底部启动”是最具性价比的投资机会——当股价经历长期调整后，若能同时满足“超跌状态确认”“趋势反转信号”和“量价配合”，往往标志着新一轮中线上涨的起点。本文要拆解的通达信公式，正是一套以“价格归一化→趋势共振→量价确认”为核心的量化模型，通过多周期价格波动归一、趋势指标平滑过滤及量价配合验证，帮你精准捕捉这类“跌透了、有支撑、要反转”的潜力股。
一、公式定位：中线底部反转的“三重验证”筛选器这套公式本质是中线底部反转型量化模型，核心目标是筛选“超跌状态明确、趋势反转信号出现、量价配合企稳”的底部启动标的。其设计紧扣底部反转的3大核心特征：
价格归一化通过26-34日高低点（CTA1/CTA2）和21-8日高低点（CTA5/CTA6）的双重归一化，消除不同个股的价格差异，统一衡量“相对低位”；趋势共振基于14日RSI（CTA7）的多周期EMA平滑（CTA8/CTA9/CTA10），过滤短期波动，捕捉“超卖区金叉”的趋势反转信号；量价确认结合加权价（CTA4）与归一化波动（CTA13），验证“价格企稳”与“资金入场”的同步性，避免“无量假底”。适用场景：适合捕捉日线级别的中线反转机会（持股15-45天），尤其在指数阶段性底部（如政策底、估值底出现后）效果显著，对50-300亿市值的中盘股（流动性好、资金持续性强）敏感度最高。二、选股逻辑拆解：从超跌到反转的三层验证公式通过“价格归一化→趋势共振→量价确认”三层逻辑，层层过滤无效信号，确保选出的标的“跌得够深、趋势够强、量能够实”。
1. 价格归一化：消除价格差异，锁定“相对低位”CTA1-CTA3和CTA5-CTA6是价格归一化的核心计算：
长周期归一（CTA1-CTA3）CTA3=EMA((C-26日低点)/(34日高点-26日低点)*4,4)*25，将股价在26-34日的波动区间归一化到0-100（乘以4和25是为了放大波动），值越低说明股价越接近长周期低点；短周期归一（CTA5-CTA6）CTA13=EMA((加权价-21日低点)/(8日高点-21日低点)*100,9)，将加权价（2C+H+L)/4在21-8日的波动区间归一化到0-100，值越低说明股价越接近短周期低点。逻辑内核：归一化处理将不同个股的绝对价格转化为“相对位置”，避免“低价股看似便宜实则高估”或“高价股看似贵实则低估”的误判，更精准反映“真实超跌程度”。2. 趋势共振：过滤短期波动，捕捉“超卖区金叉”CTA7-CTA11是趋势反转的核心信号：
14日RSI（CTA7）100-100*(14日高点-收盘价)/(14日高点-14日低点)，与传统RSI逻辑一致（值越低超卖越严重）；多周期EMA平滑（CTA8/CTA9/CTA10）分别用3日、7日、5日EMA对RSI进行平滑，其中：CTA8（3日EMA）反映短期情绪；CTA9（7日EMA）反映中期趋势；CTA10（5日EMA）是中期趋势的进一步平滑；超卖区金叉（CTA11）CROSS(CTA8,CTA10) AND CTA10<20，即短期情绪线（CTA8）上穿中期趋势线（CTA10）且中期趋势线处于超卖区（<20），标志短期恐慌抛售结束，中期趋势开始反转。3. 量价确认：验证“价格企稳+资金入场”的同步性CTA13-CTA15是量价配合的最终确认：
加权价归一（CTA13）EMA((加权价-21日低点)/(8日高点-21日低点)*100,9)，加权价（2C+H+L)/4更侧重收盘价和高低点的综合，比单纯收盘价更能反映资金真实交易重心；量价共振（CTA15）CROSS(CTA13,20) AND REF(CTA11,1)，即加权价归一值上穿20（短周期低位区）且前一日出现超卖区金叉（CTA11），说明“价格企稳”与“趋势反转”同步发生，底部信号更可靠。三、不同行情下的参数优化：动态适配市场节奏公式中的参数（如高低点周期、RSI平滑周期、归一化阈值）需根据市场环境调整，核心原则是：底部确认期放大信号，震荡期强化过滤，牛市初期提高灵敏度。
1. 底部确认期（指数急跌后企稳）：降低门槛抓反转缩短长周期高低点26日低点/34日高点调整为20日/28日（更快反映短期底部）；放宽超卖阈值CTA10<20调整为CTA10<25（底部恐慌期RSI难跌至20，提前捕捉信号）；简化量价条件CTA13上穿20调整为上穿15（允许更早确认企稳），避免因归一化值偏低错过机会。2. 震荡期（指数区间波动）：提高标准防假底延长短周期高低点21日低点/8日高点调整为28日/13日（过滤短期波动）；收紧超卖阈值CTA10<20调整为CTA10<15（仅筛选“深度超卖”标的）；新增量能要求加入VOL>MA(VOL,20)*1.2（放量20%以上），确保反转有真实资金入场支撑。3. 牛市初期（指数突破压力位）：提高灵敏度抓主升缩短RSI平滑周期3日/7日/5日EMA调整为2日/5日/3日（更敏感反映趋势变化）；降低归一化放大倍数CTA3的“425”调整为“320”（减少波动放大，避免过早触发信号）；增加趋势条件加入MA(CLOSE,60)>REF(MA(CLOSE,60),1)（60日线向上），仅筛选“中线趋势转多”的标的，避免参与“反弹式反转”。四、实战心法：让底部反转策略“胜率更高、风险更低”信号验证出现XG信号后，可观察3日内是否站稳20日线，若站稳且MACD红柱放大，中线上涨概率更高；止损设置以“21日低点”或“归一化CTA13的前低”为止损位，跌破后及时离场（避免“假底后再创新低”）；板块联动优先选择信号股所属的“当日资金流入前3板块”（如通过看盘软件叠加资金流向），板块资金共振时，个股反转持续性更强。通达信“资金大单流向”选股指标公式：CTA1:=LLV(L,26);
CTA2:=HHV(H,34);
CTA3:=EMA((C-CTA1)/(CTA2-CTA1)*4,4)*25;
CTA4:=(2*C+H+L)/4;CTA5:=LLV(L,21);
CTA6:=HHV(H,8);
CTA7:=100-100*(HHV(H,14)-CLOSE)/(HHV(H,14)-LLV(L,14));
CTA8:= EMA(CTA7,3);
CTA9:=EMA(CTA7,7);
CTA10:= EMA(CTA9,5);
CTA11:=crOSS(CTA8,CTA10) AND CTA10<20;
CTA12:=IF(CROSS(CTA10,CTA8) AND REF(CTA8,1)>80,80,0);
CTA13:=EMA((CTA4-CTA5)/(CTA6-CTA5)*100,9);
CTA14:=EMA(0.667*REF(CTA13,1)+0.333*CTA13,2);
CTA15:=CROSS(CTA13,20) AND REF(CTA11,1);
XG:CTA15;
量化精选结果，仅供参考，不做为投资依据，股市有风险，入市须谨慎！
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